wxWidgetsの開発はLinuxのgccで行われてるだろうからMinGW+gccだと環境づくりが楽かも?
VCのことは知らないけどMinGWだと普通に2.9.2コンパイルできたし
コーディングの効率を考えるとVCのオートコンプリート機能が使えたら楽かもしれんが、たぶん出来んだろうしな