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VPNは接続出来ていると想定してお答えしますね
・VPNの共有設定（>3の真ん中あたり）が上手く出来ていない可能性がありますので
　確認してみてください
　共有タブに「ホームネットワーク接続(H)」の選択が出ていない場合は、接続が間違っている可能性があります。
　PS3の接続先がブリッジ接続になっている場合は、ブリッジ接続を解除します。
・PS3に繋げているLANポートのプロパティ→「インターネットプロトコルバージョン4」の設定は
　詳細設定も含め、全て自動的に取得にします
・接続の順ですが、VPN接続　→　接続確認　→　PS3起動　
　PCの「ネットワーク接続」で、PS3に繋いでいる接続の表示が「識別されていないネットワーク」になればIPアドレスが
　割り振られているハズです

　あと、ウチだけかもしれませんが、PS3の「ネットワーク設定」→「設定内容と状態の一覧」を確認すると、IPアドレスが
　「ローカルネットワーク云々」となっていることがあります。
　この場合は、PS3とインターネットが繋がりませんので、
　VPN接続 → 数分待機 → 接続確認
　という感じで手順を時間を取って進めるとうまくいくかもしれません。（現在条件調査中）