ブラウザ環境では、JSでクロスドメインできない。
でも、HTML内で、

<script type="text/javascript" src="http://なんとか/aaa.js"></script>
のように、<script>タグを使えば、クロスドメインできる

だから、それを応用して、HTML内に動的に、<script>タグを作って、
アクセスする技術が、jsonp