>>307さん、ご親切にありがとうございます！

OSはWindows Vista、ブラウザはIE 9/Firefox 4、
ウイルスセキュリティZEROを入れてます。

IE/Firefoxともに何度か、セキュリティソフトの「すべての機能を無効にする」
にして、保存場所を指定しDLを試みましたが、結果的には消えてしまいます。

IEでDL後、そのファイル名をコンピューター内を検索しますと、
ショートカットとしてRoaming＞Microsoft>Windows>Recentに
あるようなのですが、なぜ保存場所から消えてしまい(移動？)、
jpgファイルではなくlnkファイルになってしまってるのでしょうか？

Firefox 4でDLするとFlashTmp0.tmpというファイルのまま、
しばらく保存場所に残りますが、やはり消えてしまいます。