レスありがとうございます。
現状、Xファイルならマルペケさんのところのサンプルコードを使って
tiny.xというDirectXSDKに付属してるモデルのアニメーションはできてます。
Blenderから出力したXファイルだとアニメーションできないので調べてるところです。

FBXについても調べてみたのですがSDKのサンプルにDirectX9を使うサンプルがなく、
ぐぐってみましたがFBX＆DirectX9でアニメーションさせてる記事みたいのがありませんでした。
DirectX9を使ってFBXファイルのアニメーションさせたい場合、
パーサを自力で書くしかないですよね？
であればFBX使うメリットがあんまりわかんないです。恐縮なんですけども。