XNAだけはやめてもらいたいかな。作り手から見ても遊び手から見ても利点が何一つないし。
（XBOX360に人生を捧げているような人でもないと、ちょっとね。）

言語も「どうしてもC++を身につけたい！」というわけでなければ
C# or VB.NET + SlimDXとか
VISTA以降ならC# + Windows API Code Pack for Microsoft .Net FrameworkでDirextXを扱う方が楽かも。
System.Data.SQLiteを探してくればデータベース扱うのも手軽になるし。
mono + SDL.NETならマルチプラットフォームな展開も可能に。

いや、やりたいようにやってくれていいけど。