ウチはVC++6使ってるんですが、

「ツール」→「オプション」→「ディレクトリタブ」内で、
「表示するディレクトリ」を「インクルードファイル」に指定し、
下のところの「新規作成」でDXSDKのIncludeディレクトリを追加。
同様に「表示するディレクトリ」を「ライブラリファイル」に指定し、
DXSDKのLibディレクトリを追加。

そしてプロジェクト毎の設定として、
「プロジェクト」→「設定」→「リンクタブ」内で、
オブジェクトライブラリモジュールのところに
d3d9.lib d3dx9.lib dxerr9.lib dxguid.lib
などを追加してます。

ウチと環境違ってたら私はヘタレなのでよく分んないです。スマソ。