"default:"は"case"のどれにも一致しなかった場合に実行される部分です。
if文のelseに相当します。
if文でelseを書かない事が出来たように不要ならば"default:"も書かなくて大丈夫です。

例
switch( a ){
case 1:
　Debug.Log("aは1");
　break;
case 2:
　Debug.Log("aは2");
　break;
}

"case"は「変数がその値だったら」という意味合いで記述します。
上の例ですと
"case 1:"は"if( a == 1 )"と同じで"case 2:"は"if( a == 2 )"と同じです。
もう少し分かりやすくすると下のようになります。

例
string mode = "OPENING";
switch( mode ){
case "OPENING":
　Debug.Log("オープニングだよ");
　break;
case "ENDING":
　Debug.Log("エンディングだよ");
　break;
}

上の場合「オープニングだよ」と表示されます。
変数"mode"の中身を例えば"hello"と適当な文字に変えるとどれにも一致しなくなるため何も表示されなくなりなります。これは"default:"を記述していないからです。