レスありがとうございます。

ファイルを検索する場所はsys.pathというのがあるみたいです。
表示させたら以下のようになりました。

['K:\\temp\\alpha-zero-gomoku-master_orig\\test',
'C:\\Users\\nagat\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python37\\python37.zip',
'C:\\Users\\nagat\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python37\\DLLs',
'C:\\Users\\nagat\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python37\\lib',
'C:\\Users\\nagat\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python37',
'C:\\Users\\nagat\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python37\\lib\\site-packages',
'..\\build']

import _library.pyd はエラーになりました。