あなたの文章を読んでいて思ったのだが。
まさか、一枚のテクスチャに複数のレイヤーを重ねて最終的に
画面に描画しようとしている？

DirectXのバージョンをいくつ使うか知らないけど
いくらなんでも概念が古すぎるよ。
(DirectDrawとか使おうとしてる？）

WindiwsXPターゲットのDirectX9ならポリゴンまたはスプライト使えば解決できることを
わざわざ難しい方法でやろうとしているように見える。

ここで説明するのは無理があるからいくつかサイトのＵＲＬ貼っとく

DirectX8の解説サイト
http://rina.jpn.ph/~rance/directx8/index.html
Microsoft本家のゲームプログラミング入門資料（数学の知識必須）
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/academic/cc998598

まさかとは思うがDirectX7ならこの辺り
http://rina.jpn.ph/~rance/directx7/directx7study/index.html

入門者ならDirectXと言わずＤＸライブラリを使うのもありだと思う。
ＤＸライブラリを使った解説サイト
http://dixq.net/g/

あと、ネットの情報は色々不足な部分や整理されていないから
一冊、入門書を買うことをお勧めする。