ファイルから読み込むよりは、直接メモリから読んだ方がいろんな意味で早い。
なので実行ファイルに直接データ埋め込む手法は結構ありがちな手段。

もっとも、普通のゲームメーカーはEXEではなくDLLに埋め込むようだが。