前にお遊びでログインキャラセレ関係、チャット、キャラ表示、ウィンドウ類まで作ったことあるよ
Winsock2とDirectx使って

こういうスレだと必ずTCPがどうとか触れ無我どうとか言いまくる人いるけど
別に難しく考えなくて普通にソケット使ってプログラムしてみればいいんじゃないかな

winsock　サーバークライアントとか　非ブロッキングとかぐぐれば
いくらでもサンプル出てくるよ