C#でできるアプリは大雑把にわけて4種類。

コンソールアプリ
コマンドプロンプトで、文字ベースのアプリケーション

Windows Formsアプリ
一般的なGUI。Windows95からの「Windowsっぽいアプリケーション」

XNAアプリ
ゲーム用のアプリ。グラフィックの表示、ゲーム用コントローラーからの入力、サウンドなどをサポート

WPFアプリ
GUI。Windows Formより高性能だが、処理が重い。