『このページになる条件』が全て満たされている、もしくはそこに何も設定されていない場合、それらの中で一番番号が大きいイベントが表示されるようになってる。
『アイテムを使用した時』ってのはあくまでイベントの開始手段だから、下にある『このページになる条件』で指定を入れておかないとページ1にある『調べる』が出ない。

試しに下の通りにイベントを組むと良いよ。宝箱は大体こんな感じで皆設定しているはず。

ページ1　開始：調べる　内容：「鍵が掛かってる」とメッセージを出す
ページ2　表示条件：アイテム『鍵』を持っている　開始：アイテム使用で『鍵』を指定　内容：SE『宝箱を開ける音』を鳴らし、変数xxxを1にする
ページ3　表示条件：変数xxx＝1　開始：自動実行　内容：宝箱の中身を取得した旨のメッセージを入れて、中身を持ち物に追加する　変数xxxを+1
ページ4　表示条件：変数xxx＝2　開始：調べる　内容：「空っぽだ」とメッセージを出す

ページ1と2は閉じたグラフィックにして、3と4は開いたグラフィックにするととても自然になる。