サンプルはどこから持ってきたやつなの?
インストールしてるwxWidgetsとサンプルのバージョンは同じ?

そもそもインストールはどうやってしたの?
パッケージから入れたの? それともソースからビルドしたの?

とまあ、気になる点はいろいろですが、
とりあえずパッケージからwxWidgetsの開発環境をインストールして、
同じバージョンのサンプルをコンパイルするのは、
最初に書かれてる方法で普通にできます。

ソースからビルドすれば付属してるサンプルも一緒にコンパイルしてくれるはずです。