Mingwをcドライブ直下にインストール
PATHに、C:\MinGW\bin;C:\MinGW\mingw32\binを追加
c:\wxWigets-2.9.3を解凍

下記を参考にしました。
http://wiki.codeblocks.org/index.php?title=Compiling_wxWidgets_2.8.6_to_develop_Code::Blocks_%28MSW%29
オプションはcode::blocksで使用する場合のofficial supportと書いていたので下記とおりにしています。

コマンドプロンプトで下記実行
C:\Users\x>SET PATH=c:\mingw\bin;c:\mingw\mingw32\bin
c:\wxWidgets-2.9.3\build\msw>mingw32-make -f makefile.gcc MONOLITHIC=1 SHARED=1 UNICODE=1 BUILD=release clean
c:\wxWidgets-2.9.3\build\msw>mingw32-make -f makefile.gcc MONOLITHIC=1 SHARED=1 UNICODE=1 BUILD=release
c:\wxWidgets-2.9.3\build\msw>mingw32-make -f makefile.gcc MONOLITHIC=1 SHARED=1 UNICODE=1 BUILD=debug clean
c:\wxWidgets-2.9.3\build\msw>mingw32-make -f makefile.gcc MONOLITHIC=1 SHARED=1 UNICODE=1 BUILD=debug
c:\wxWidgets-2.9.3\lib\gcc_dll>copy *.dll %windir%

code::blocksの設定
settings>Enviroment>Enviromet variables
WSWIN=C:\wxWidgets-2.9.3
settings>Grobal Variable Editor
current varibale:wx
base: ${WXWIN}
include: ${WXWIN}\include
lib: ${WXWIN}\lib

開発環境のコンパイルが初めてで、これでいいのか不安ですが、code::blocks上のプロジェクトのコンパイルが通りました。