Windowsでのインストールは、>>1から

Mac/LinuxでF#を使うにはmonoが必要です。
http://mono-project.com/
IDEにMonoDevelopを利用するなら、現時点ではmono-2.6系が必要です。
mono-2.10.1以降でF#が統合されていますので、IDEが必要ないならそのままCLI環境が使えます。

なんにせよ茨の道ですので、まずはブラウザ環境で実行できるTry F#のTutorialsを試しましょう。
Windowsでも（C#やCと組み合わせるなら、VS2010 C#/C++ Expressと） VS2010 Shell、F#2.0を組み合わせた
無償のIDE環境が使えます。