まず、データモジュールってコンポーネントはしってるんだよね？？

グローバルな設定の初期化(終了化)するタイミングはデータモジュールのコンスタラクタ(デストラクタ)なわけで、
後は、君が書いたクラス次第でしょ。ここが何をして、どう使うクラスになってるのか全く想像できないから、
どう説明したらいいか・・