取りあえず書いてみたんだが、1つずつ待っても速度が変わらん。
テスト用に繋げた所があんまり時間が掛からん所でReadyStateのループに入らんのよ。

取りあえずInternetExplorer.Applicationはやっぱり遅かった。
59個のURLから同じ場所にある特定のデータを取ってくる処理でMSXML2.XMLHttpなら5秒のところIEだと60秒くらい掛かった。