俺はWinSockの専門家でも何でもないけど
http://eternalwindows.jp/network/winsock/winsock05s.html
のサイトを丸コピペしつつ
MessageBoxを表示したのち
別スレッドでコネクトしたら
普通に接続できたんだが・・・
http://www.geocities.jp/notenop/winsock_demo.cpp