ところで、ランダムウォークといって、相場の値動きは予測不可能ということをお偉い経済学者様が主張してるんだけど
ガチの人が機械学習で実験したらどうなるの？
TensorFlowで為替の終値ベースで学習させたら、為替予測の精度が90%になったよ、とかいう
ありえない記事を読んだことあるんだけど、機械学習で厳密にガチで検証したら、相場の値動きは本当にランダムウォークなのかどうか知りたい
自分は年間数千万稼いだ人の1年間、数百回分の実取引データを持ってるんだけど
なんと数百件の取引中、わずか数件の取引が年間全ての利益を稼ぎ出してて、それ以外の取引はトータルでプラスマイナスゼロ
相場の時系列の値動きって本当にランダムなんじゃないかと思うんだけど、違う結果が出たら面白いのでは