Linuxはロケールの設定（LANGとかLC_ALL環境変数）でja_JP.UTF-8 みたいに
言語（ja_JP）と文字コード（UTF-8）の両方をいっぺんに設定するけど
本来この２つは別の概念

Windows NT系はOSが使う文字コードはUTF-16に統一されている
ロケールに相当する設定は「設定」の「地域」から「日本」等を選ぶ
これはUIで使用する言語やカレンダーの書式なんかを変更するが
文字コードはUTF-16しかないので変わることはない

これとシステムロケールの設定（コードページ）は別物
システムロケールの設定はUnicodeに対応してないアプリ（主にWin9x用）が
どの文字コードを使っているか？を推測するための互換機能
Windows 10でこのシステムロケールの設定としてUTF-8（ベータ機能）が追加されたから、
今後は（ユーザーがUTF-8に設定していれば）ANSI系APIでもUnicodeを使うことが可能になった。
もちろんOS内部はUTF-16に統一されてるので、UTF-8からUTF-16へ変換される

ANSI系APIでUnicodeが使えるようになったといっても、それはUTF-8対応で開発した新しくアプリの話
昔のSJIS前提で開発したアプリが自動的にUnicode対応に変わることはない。
Unicodeに対応してない古いアプリはASCII互換部分以外は文字化けする。
あくまで新しいアプリをUnicode対応で開発するときの選択肢の一つとして
ANSI系も使えるようになりましたよーという話
これはユーザーにUTF-8に変更してもらえる（＝古いアプリを使ってない）ことが前提