実際の実装は知らんがWindowsのメッセージループを処理するスレッドがUIスレッド（メインスレッド）だろうから、その手のスレッドプールで処理されるものは処理が終わった時点でメインスレッドにメッセージをポストしてメインスレッドがメッセージを受信したときに終了後の処理がされると言う流れかと