みなさんありがとうございます。書いたコードはこんな感じです。
.NET Framework4.8 の Form アプリで、画面にlabelを1つ置いています。
私の環境だとDebug, Releaseビルドに関わらず100倍くらいBが早いです。

public partial class Form1 : Form {
public Form1() {
InitializeComponent();
}
private Random _random = new Random();
private void Test(Func<int> func) {
var sw = Stopwatch.StartNew();
var count = 10000;
for (var i = 0; i < count ; i++) {
label1.Text = func().ToString();
Application.DoEvents();
}
sw.Stop();
Console.WriteLine($"{sw.ElapsedMilliseconds} msec");
}
private int MethodA() {
return _random.Next(1, 100);
}
private int MethodB() {
var random = new Random();
return random.Next(1, 100);
}
private void button1_Click(object sender, EventArgs e) {
Test(MethodA);
Test(MethodB);
}
}