fontの件は俺の勘違いみたいだった…。
gtkrcに書き込んでも、UTF-8ならちゃんと認識してくれる。

で、めんどくさそうな標準出力（そんなのあった？）および標準エラー出力は、
STDOUTとSTDERRの特異クラスで、writeをaliasして定義し直せば、
エンコードして出力するように出来そう…（cygwinで文字化けしない！！！）
なんですが、それも気持ち悪いので、
STDERRでなくて、$stderrにしてくれませんか？＞作者さん
それだと、特異クラスを使わなくてもすむので…。
（どっちにしても気持ち悪いんだけどね…）

なお、同じ方法をGtkの各クラスに適用すればEUCのままいける？
とも考えたんですが、かなりの量なので、めんどくさい…。
それに、いちいち変換を繰り返していたら重そうだし…。

うーん、でも、一度こう言うのをつくっておけば、
goRua以外のRuby/GTKで出来たアプリをcygwinでも使えるようになるか…。

なんか、いいアイデアないかな〜。