多分、普通は透過的にしたいだろうから
g: とか file:///cgi-bin/ とかじゃなくてそのまま http:// で
アクセスしたいんじゃないかな。
リンク辿る時に URL 打ち直すとかはしたくないだろうし。
(打ち直しをマクロとかにすればいいのかもしれないけど。)
それだと local CGI では不能ではないかと。
個人的には proxy とか使いたくないから w3m 単体でできればいいけど。
(単体でなくてもいいけど)