cygwin版gnuplotのcairoベースターミナル(wxt,pngcairo, pdfcairoなど)で
Windowsのフォントディレクトリにあるフォントを使うには，fontconfigで
そのように設定すればいい。

/etc/fonts/ にlocal.confを作成し，

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE fontconfig SYSTEM "fonts.dtd">
<!-- /etc/fonts/fonts.conf file to configure system font access -->
<fontconfig>
<dir>/cygdrive/c/Windows/Fonts</dir>
</fontconfig>

と書く。そののち，
$ fc-cache -fv
を実行する。
上は，C:\Windows\Fontsに（まあ普通はそう）にWindowsのフォントがある
場合なのでその他の場合は　/cygdrive/c/Windows/Fonts　を適宜書き直す。
これでは，全ユーザーに設定がいく。

ユーザー限定では，
~/.local/share/fonts/
または
~/.fonts/

にlocal.confを作成すればよいようだ。
（fc-cache -fvが上の二つを見にいっている。）

これは，gnuplotに限らず，fontconfigでフォントをハンドルしているアプリケーションすべてで
成り立つ設定だ。
これでLANG=Cしなくても，wxtターミナルのフォントがまともになった。