anchorという意味がよくわからないけど、こんな感じにしたら動いているようです。
_loc() {
local wd=$words[-1]
if [ "$wd" = "" ]; then
return 0
fi
files=($(locate $wd | grep ".*${wd}[^/]*$"))
compadd -M 'l:||.=**' -- $files
}

ちなみに、これを思いついたのはEverythingが便利すぎるからなんですが、
http://www.voidtools.com/
unixコマンドラインで同じようなのってないんでしょうか。
cursesでlocateをインクリメンタルサーチするとか…
でもやっぱりできるならシェルでやるのが一番便利でしょうね。