ありがとう。mingw-64-x86_64-gcc-g++ を入れたら、普通に ./configure も
make も通ったわ。

で、winpty を使ってみたところ、Win版の redis-cli をminttyの中で動かす
ことができた。また、screen 内でも動いた。ただし Emacs の shell-mode や
eshell では動かない。仕組みはよくわからないけれど。

ということで、Winのコマンドプロンプトよりはずっといいけれど、そのうち
Cygwin上でRedisもビルドしてしまいそうだ。

皆さん、ありがとうございました。