VimINFOファイルって変数を指定できないんですかね。
let MYVIMINFO = /some/file
set viminfo='2000,<2000,s2000,h,nMYVIMINFO
とするとカレントディレクトリにMYVIMINFOという名前のファイルができてしまいます。
環境変数にすればいいのですが、できれば無用な環境変数は作りたくありません。