Windowsゲームプログラミング
ゲームプログラミング練習帳
猫でもわかるゲームプログラミング
ロールプレイングゲームプログラミング

上三つはC
ゲームプログラミングの初心者じゃないなら、MSDNライブラリだけでもあんまり困らんと思うが