C#（Mono）はだいたいC++の倍ちょっとくらいの遅さだよ。
ただワーストケースが酷いな（JavaScriptもだが）。

Which programs are fastest? | Computer Language Benchmarks Game
http://shootout.alioth.debian.org/u32/which-programs-are-fastest.php

それに、XNAでもUnityでもガベコレ周りで苦しんでる人が多いのは事実
新しいMonoでそのあたり改良されたのがどうなるかってとこだな。
あるいはハードの高速化で解決。頑張れハード屋(´・ω・｀)