そもそもDirectXとかXNAとかSlimDXとか触りたくなさそうな気配を感じる・・・

VisualStudioだとして、フォームにPictureBoxでも置いて、
その中に適当に絵を貼り付けて、PictureBoxを動かせば簡単なミニゲームは作れる。

ゲームを作るのが目的なら、そんなやり方勧められないけど、
C#を学ぶのが目的なら、その程度でいいんじゃないかなー