すまんな適当なこと言ったわ

試してみたら、サンドボックスが有効かどうかに限らず、exeが置かれたディレクトリに保存しようとすると、
自動でストレージ用ディレクトリに保存される仕様になってたわ

ゲームオプションからサンドボックス化を無効にすると、OSから邪魔されない限り、それ以外のディレクトリには保存できるが