こっちにもスレッドがあるね。
https://community.adobe.com/t5/photoshop/m-photoshop-22-0-neural-filter-style-transfer-not-available/m-p/11528014?page=1

結論から言うと、テンポラリフォルダをカスタマイズしている場合、
ダウンロードが失敗するということで。おそらく書き込み権限か
なにかの問題かと。

環境変数を C:\Windows\Temp とかデフォルトに戻すと成功する。
成功したらまたカスタマイズしてもＯＫ。俺はこれで治った。