普通なら、VRM Add-on for Blenderでインポートすれば、普通のメッシュオブジェクトと同じく、
影が出るのですが。
Cycleでレンダリングしてみても、同じ状況になるのか、その際に、プリミティブオブジェクトを
おいてみて、そちらは影が出るのかどうか、確認してもらえますか？