これコンシューマの画像だろ？
普通にBG面1(背景)→スプライト面(キャラとかエフェクト)→BG面2(メッセージウインドウ)の順にハードウェアの機能で合成してるだけじゃね？
てかその画像見ただけでも背景だけでなくキャラも透過してるから「背景ごとに非透過ウインドウの絵を用意」じゃ無いのは明白じゃね？