表とか自作すればええんですよ、ソートとか自由に作る事できますしおすし
https://i.imgur.com/T6tibtK.png

という事は置いておいてDataGridViewでもカスタムソートは出来ます
例えばこの表ですが「カテゴリー名」「ユニットタイプ名」は文字順ではなくカテゴリーのID毎に並んでほしいわけです
https://i.imgur.com/EuMdeJ2.png
やり方は色々ありますが自分は
https://i.imgur.com/9FqpCBN.png
こんな感じのDataTableを作ってバインド
https://i.imgur.com/QcOREs1.png
カテゴリー名とユニットタイプの項目だけカスタムに変更
https://i.imgur.com/ovi31M4.png
この2項目がクリックされた際には自作のソート順で並べるように

こんな感じです