https://docs.unity3d.com/ja/2017.4/Manual/HOWTO-ImportObjectBlender.html
テクスチャとマテリアルについては何も触れられていない件。
何もせずいきなりFBXをDnDしても、マテリアルは生成されないので
デフォルトマテリアル（dll内臓/実体がない）が割り当てられる。
デフォルトマテリアルは実体がないので、一切何も出来ない。

黙ってテクスチャをぶち込んでおいてからFBXをぶち込めという話である。