メソッドだけならクラスじゃなくて関数でいいしね。

データモジュールはヘルプみればわかると思うんだけど、
http://docs.codegear.com/products/rad_studio/radstudio2007/RS2007_helpupdates/HUpdate4/JA/html/delphivclwin32/Classes_TDataModule.html
＞また，データモジュールのユニットファイルにアプリケーション全体に適用されるものをすべて入れておくようにしてもよいでしょう。

っていう記述がある。
主に非ビジュアルコンポーネントを“一元管理する目的”の TDataModule なので、それはつまり複数のフォームやユニットからのアクセスを受けるということ。
そういう特性を利用して　WinSocketの初期化、INIファイルのロード　などのアプリケーション全体に影響する設定や処理をそこで行うということ。

ただし「各種スレッドの起動」に関してはそのスレッドが何をするものなのかにもよる気がするので。

データモジュールのユニットファイルにそれらを実行する関数を書く。
データモジュールのコンストラクタからそれを実行する。