安易だが
ブラウザから返してくる、$_SERVER['HTTP_REFERER']の値を信じて、そこに送り返してあげる
（セットしないブラウザもあるし、嘘も書けるので、オススメはしない）

面倒だが
自分のサイトだけで遷移しているなら、直前のURLをセッションに持たせ、それを参照して戻す
（入力フォームで行ったり来たりする場合は、入力しかけのフォームの値も保持しないと行けなくなる
　こういう場合、相当面倒な処理を書かないと行けないと思うが、仕方ないね？）