先に統合開発環境を触っちゃったパターンの人かな。

VSCodeはすごく雑な言い方すると、Windowsで言う「メモ帳」の類のソフトウェア。
それらは所謂テキストエディタなので、文字を打ち込んでコードを書けるだけ。
それをコンパイル（翻訳）したり実行したりっていうのは本来できないのです。