Ruby なら、デスクトップのa.rb に、下のように書いて、そのショートカットを作る。
ショートカットのリンク先を、C:\Ruby25-x64\bin\ruby.exe a.rb
とする。
これで、ショートカットにD&D した、すべてのファイルのフルパスが表示される

sleep は、コマンドプロンプト画面を終了させないため

puts ARGV

sleep 60 * 60 * 24