問題がよくわからん
GetOpenFilename実行後にカレントディレクトリが変更されるって話なのか？
だったら実行後に戻せって話
GetOpenFilenameでカレントが変更されるのはヘルプにも明示された仕様だからどうしようもない

GetOpenFilenameの初期値がカレントディレクトリにならんって話なのか？
だったらまずコード曝せ