漏れは、Ruby だけど、拡張機能のCode Runner を使っている。
右クリックメニューから、選択したコード片、またはファイル全体を実行する

この設定をチェックしておく

Code-runner: File Directory As Cwd
Whether to use the directory of the file to be executed as the working directory.

Code Runner がやっている事は、

例えば、実行したいファイルをb/a.rb、つまり、bフォルダ内のa.rbとすると、
cd で、bフォルダへ移動する。
つまり、カレントディレクトリを移動する

bフォルダ内に、tempCodeRunnerFile.rb ファイルを作って、
その中に、a.rb 内の選択したコード片を貼り付ける

そして、コマンドプロンプトかPowerShell で、
ruby tempCodeRunnerFile.rb として実行する

ここで、ruby というコマンドが、環境変数PATH から探せないと実行できない。
環境変数PATHへ追加していない場合は、絶対パスでも実行できる

C:\Ruby25-x64\bin\ruby.exe tempCodeRunnerFile.rb
C:/Ruby25-x64/bin/ruby.exe tempCodeRunnerFile.rb

カレントディレクトリを簡単に、bフォルダ内に移動するには、
左のエクスプローラーで、bフォルダの右クリックメニューで、統合ターミナルを開くと、
最初からカレントディレクトリがbへ移動した状態で、端末を開く