C++ど素人なんですが、この画像のようなファイル群がある時に、Visual Studioでexe化するにはどうしたら良いですか？

まず、ファイルはsln形式などになってないですが、そういったものはつくる必要はなく、ExpressionApp.cppだけ開いてビルドボタンを押したりすれば良い感じなのでしょうか？