Windows環境でPythonをインストールすると.pyなどの各種ファイルは
Python Launcher(py.exe)に関連付けされてダブルクリックでプログラムが実行されるようになってるよ

.batや.cmdのように標準で実行されるものもあれば.ps1のように標準ではブロックされるものもある
ただ.batや.cmdは.exeと違って一般ユーザーは使わないから設定でブロックしやすい
.exeもいろんな条件でブロックすることは可能だけど利便性がかなり落ちるのでバランスが難しい