サンプル通りだと
Content.RootDirectory = "Content";

XNAと同じようにContentフォルダを作ってそこにリソースを放り込むってのが基本なのかも
もちろん変えてもおｋだけど

俺もついでに少し前に調べた奴XNAでcomponent使ってた人向けのお話
artiomさんのレスが分かりやすい
http://www.sharpdx.com/forum/5-api-usage/2644-direct3d11-toolkit-adding-components-like-xna-shader-compile-flags

toolkitにはサウンド系はxna互換なものは実装する予定ないのかな？