最近は経験したことないけど
プロジェクトの中にファイルを入れておくか、
UNITYを起動してそれから
windowsファイルエクスプローラでファイルを突っ込むか
UNITYのprojectのassetのなかにそのままドラッグして突っ込むか（あるいはフォルダ名の命名がおかしいのか）
いろいろやり方次第で挙動が違ったということがあったはず
どれかのやり方で認識しない、あるいは再起動すると消えるということはあったはず
でもふがふが大使が今更そんなミスに気付かないわけないよね