>>33
ver.3.2.1でエラーは再現できなかったけど、アクティブオブジェクトが無い状態なのでは。
矩形選択した後、１つのオブジェクトをShiftキー押したままクリックしてアクティブにし、結合してみてはどうか。

オブジェクトの結合は選択オブジェクトの中でアクティブオブジェクト(黄色い輪郭)にその他のオブジェクト(オレンジの輪郭)を結合する。
矩形選択した場合、直前に最後に選択していたオブジェクトがアクティブになるけど、最後に選択→選択解除したのがランプやカメラだったりすると、矩形選択してもアクティブオブジェクトが無い状態なので結合できない。
ちなみになんでこういう動作かというと、原点やモディファイアはアクティブオブジェクトのそれが維持されるから。